PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с MSTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BITI и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITI и MSTR

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		20.02%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		-19.20%-47.53%358.54%346.15%-20.89%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -19.20%.

BITI

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
20.02%
6 месяцев
56.40%
1 год
10.94%
3 года*
-34.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-1.62%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-19.20%
6 месяцев
-63.72%
1 год
-59.88%
3 года*
61.35%
5 лет*
11.78%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

MicroStrategy Incorporated

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с MSTYBITI с BTC-USDBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с BITO

Доходность на риск

BITI vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIMSTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

-0.81

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

-1.27

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.75

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

-1.30

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.81

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.12

-0.87

Корреляция

Корреляция между BITI и MSTR составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и MSTR

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		8.23%1.60%3.91%3.33%0.06%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITI и MSTR

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и MSTR.

Загрузка...

Показатели просадок

BITIMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-99.86%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-76.53%

+36.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.90%

-74.09%

-12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.03%

-86.60%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

44.22%

-18.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и MSTR

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.04%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITIMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

18.44%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

55.57%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.20%

74.11%

-28.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

91.29%

-38.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.18%

73.15%

-19.97%