PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITI с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITI и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 23.29%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 65.78%.


BITI

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
4.72%
С начала года
23.29%
1 год
54.69%
3 года*
-32.70%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-36.04%

HECO

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
56.02%
С начала года
65.78%
1 год
94.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
68.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$21.40M$24.12M$38.43M
$77.93K$50.37K$469.12K

Сравнение доходности по годам BITI и HECO


2026 (YTD)20252024
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
23.29%-1.76%-41.75%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
65.78%26.23%28.95%

Correlation

The correlation between BITI and HECO is -0.63, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between BITI and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Bitcoin ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Доходность на риск

BITI vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4343
Ранг коэф-та Мартина

HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITI c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITIHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.53

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

12.48

-7.20

BITI vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITI и HECO

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и HECO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITIHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-44.59%

-47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-21.03%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.54%

-5.38%

-81.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.64%

-11.15%

-57.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

7.62%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и HECO

Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.24%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 17.83%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITIHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

17.83%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.65%

31.75%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

40.28%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.96%

45.27%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.96%

45.27%

+6.69%

Сравнение комиссий BITI и HECO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и HECO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
22.14%1.60%3.91%3.33%0.06%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITI and HECO have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (17.83%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs 54.69% for BITI. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs 54.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 0.00% for HECO.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор