PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с HECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с HECO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. BITI is passively managed, while HECO is actively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs 131.12% for HECO. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for HECO.

Доходность

Сравнение доходности BITI и HECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

HECO

1 день
-0.56%
1 месяц
26.30%
С начала года
70.81%
6 месяцев
54.06%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и HECO

2026 (YTD)20252024
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-40.89%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		70.81%26.23%27.37%

Correlation

The correlation between BITI and HECO is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.66

The correlation between BITI and HECO has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITI и HECO

Секторы
BITI
HECO

Финансовые услуги

28.5%
45.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

48.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITI
28.5%
HECO
45.1%

Сырьевые материалы

BITI

-

HECO
1.8%

Коммуникационные услуги

BITI

-

HECO

-

Потребительский циклический сектор

BITI

-

HECO

-

Потребительский защитный сектор

BITI

-

HECO

-

Энергетика

BITI

-

HECO

-

Здравоохранение

BITI

-

HECO

-

Промышленность

BITI

-

HECO
5.1%

Недвижимость

BITI

-

HECO

-

Технологии

BITI

-

HECO
48.3%

Коммунальные услуги

BITI

-

HECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с HECO:
HECO с HEDGHECO с DECOHECO с ARKFHECO с SOLTHECO с OBTCHECO с QBFHECO с SNTH

Доходность на риск

BITI vs. HECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HECO
Ранг доходности на риск HECO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HECO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HECO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HECO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HECO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c HECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITIHECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
3.54

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.97

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

6.27

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

18.00

-13.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. HECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HECO равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и HECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITIHECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

3.54

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

1.78

-2.49

Просадки

Сравнение просадок BITI и HECO

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и HECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITIHECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-44.59%

-47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-21.03%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-1.73%

-84.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-11.79%

-56.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

7.31%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и HECO

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITIHECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

9.82%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

29.33%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

37.24%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

44.89%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

44.89%

+7.61%

Сравнение комиссий BITI и HECO

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и HECO

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF		0.00%0.00%2.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITI and HECO have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HECO has higher volatility (9.82%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs HECO's -44.59%.

On 1-year performance, HECO leads with 131.12% vs 47.79% for BITI. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HECO has performed better with a 131.12% return vs 47.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.00% for HECO.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.90% for HECO.

HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и HECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор