Сравнение BITI с BTCL
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITI is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITI returned 61.73% vs -79.60% for BTCL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 35.56%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -62.63%.
BITI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 26.19%
- С начала года
- 35.56%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 61.73%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -41.31%
- С начала года
- -62.63%
- 6 месяцев
- -62.74%
- 1 год
- -79.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 35.56% | -1.76% | -44.17% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -62.63% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between BITI and BTCL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BTCL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BITI
BTCL
Сравнение BITI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.95 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.47 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCL
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTCL в -83.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -83.75% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -83.75% | +58.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.20% | -83.75% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.15% | -35.53% | -32.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 54.22% | -43.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCL
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 13.13%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 26.54%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 26.54% | -13.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.09% | 70.04% | -35.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 88.59% | -44.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 97.73% | -45.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 97.73% | -45.28% |
Сравнение комиссий BITI и BTCL
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCL
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности BTCL в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.71% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 4.54% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTCL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (26.54%) compared to BITI (13.13%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTCL's -83.75%.
On 1-year performance, BITI leads with 61.73% vs -79.60% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 61.73% return vs -79.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 4.54% for BTCL.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTCL.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор