Сравнение BITI с BTCL
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. BITI is passively managed, while BTCL is actively managed. Over the past year, BITI returned 54.69% vs -77.85% for BTCL. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 23.29%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -56.27%.
BITI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- 4.72%
- С начала года
- 23.29%
- 1 год
- 54.69%
- 3 года*
- -32.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -36.04%
BTCL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -56.27%
- 1 год
- -77.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.40M | $24.12M | $38.43M | |
| $862.20K | $823.52K | $1.23M |
Сравнение доходности по годам BITI и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.29% | -1.76% | -44.17% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -56.27% | -39.52% | 101.29% |
Correlation
The correlation between BITI and BTCL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BTCL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BTCL — Ранг доходности на риск
BITI
BTCL
Сравнение BITI c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.82 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.93 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | -1.28 | +6.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BTCL
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -84.01% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -84.01% | +58.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.54% | -80.99% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.64% | -38.01% | -30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 60.63% | -50.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BTCL
Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.24%, в то время как у T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 16.14% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 66.59% | -33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 88.52% | -44.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.96% | 96.01% | -44.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.96% | 96.01% | -44.05% |
Сравнение комиссий BITI и BTCL
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BTCL
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности BTCL в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 22.14% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.88% | 1.70% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BTCL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCL has higher volatility (16.14%) compared to BITI (8.24%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BTCL's -84.01%.
On 1-year performance, BITI leads with 54.69% vs -77.85% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 54.69% return vs -77.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 22.14%, compared with 3.88% for BTCL.
BITI is categorized as Cryptocurrency, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BTCL.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор