Сравнение BITI с BITU
BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%) while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 47.79% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -38.17% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between BITI and BITU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between BITI and BITU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITI
BITU
Сравнение BITI c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITI | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.92 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.48 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITI | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.85 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.37 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITU
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -80.13% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -80.13% | +54.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.09% | -80.13% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.97% | -34.58% | -33.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 50.09% | -38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITU
Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 8.92%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 18.31% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 68.43% | -35.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.55% | 87.07% | -43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.50% | 97.43% | -44.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.50% | 97.43% | -44.93% |
Сравнение комиссий BITI и BITU
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITU
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 9.27% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BITU.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор