Сравнение BITI с BITU
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BITI returned 64.61% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -34.70% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between BITI and BITU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.99 |
The correlation between BITI and BITU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITU — Ранг доходности на риск
BITI
BITU
Сравнение BITI c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.95 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -1.40 | +7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITU
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -83.45% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -83.45% | +58.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -80.46% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -36.79% | -31.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 56.89% | -46.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) составляет 10.76%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 21.27% | -10.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 70.10% | -35.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 88.22% | -44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 96.74% | -44.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 96.74% | -44.50% |
Сравнение комиссий BITI и BITU
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITU
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 15.62% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.95% for BITU.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор