Сравнение BITI с BITS
BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -31.62%/yr vs 29.30%/yr for BITS. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности BITI и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITI показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BITS с доходностью -11.52%.
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITI и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -29.68% |
Correlation
The correlation between BITI and BITS is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.88 |
The correlation between BITI and BITS has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITI vs. BITS — Ранг доходности на риск
BITI
BITS
Сравнение BITI c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITI | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.36 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.62 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITI и BITS
Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.16% | -83.11% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.28% | -48.38% | +23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.63% | -48.38% | -36.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.41% | -41.75% | -44.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.40% | -42.59% | -25.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 28.63% | -18.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITI и BITS
ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеют волатильность 10.76% и 10.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITI | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.83% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.28% | 40.48% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 53.29% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 60.64% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.24% | 60.64% | -8.40% |
Сравнение комиссий BITI и BITS
BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITI и BITS
Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%, что меньше доходности BITS в 25.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
BITI and BITS have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs BITS's -83.11%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs -31.62% for BITI. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 15.62% for BITI.
BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.65% for BITS.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITI и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор