PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITI с AAPL

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL).

BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или AAPL.

Корреляция

Корреляция между BITI и AAPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BITI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.40%
53.36%
BITI
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

AAPL:

0.65

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.25

AAPL:

1.11

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

AAPL:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.54

AAPL:

0.63

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.42

AAPL:

2.29

Индекс Язвы

BITI:

34.33%

AAPL:

9.23%

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

AAPL:

32.77%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

AAPL:

-20.63%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -17.91%.

BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-17.91%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-7.67%

1 год

12.51%

5 лет

23.70%

10 лет

22.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
AAPL: 0.65
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
AAPL: 1.11
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
AAPL: 1.16
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.54
AAPL: 0.63
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42
AAPL: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
0.65
BITI
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и AAPL

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AAPL в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.23%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.49%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BITI и AAPL

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.81%
-20.63%
BITI
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и AAPL

Текущая волатильность для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) составляет 15.85%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.64%. Это указывает на то, что BITI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
22.64%
BITI
AAPL