PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITI с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и AAPL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BITI с AAPL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL).

BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITI или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности BITI и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

AAPL:

0.15

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.17

AAPL:

0.32

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

AAPL:

1.04

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.50

AAPL:

0.06

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.27

AAPL:

0.19

Индекс Язвы

BITI:

36.31%

AAPL:

10.57%

Дневная вол-ть

BITI:

53.66%

AAPL:

33.12%

Макс. просадка

BITI:

-91.14%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

BITI:

-90.94%

AAPL:

-24.43%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -18.48%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.83%.

BITI

С начала года

-18.48%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-17.90%

1 год

-45.81%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-21.83%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-15.94%

1 год

3.27%

3 года

12.23%

5 лет

20.30%

10 лет

21.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и AAPL

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности AAPL в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		3.64%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.52%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BITI и AAPL

Максимальная просадка BITI за все время составила -91.14%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и AAPL

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 8.94% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...