PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITEX с BIAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITEX с BIAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX).

BITEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г.. BIAWX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BITEX и BIAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BITEX и BIAWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		-0.44%4.27%2.02%4.35%-9.40%2.21%2.08%0.19%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		-12.47%3.18%20.20%38.88%-31.02%29.83%38.88%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, BITEX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у BIAWX с доходностью -12.47%.

BITEX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.68%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

BIAWX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-0.34%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Brown Advisory Sustainable Growth Fund

Часто сравнивают с BITEX:
BITEX с BTC-USDBITEX с BAFMXBITEX с BIAZXBITEX с BVALXBITEX с BIAGXBITEX с BIAUXBITEX с BIAFX
Часто сравнивают с BIAWX:
BIAWX с SWPPXBIAWX с SPYBIAWX с QGROBIAWX с ACVFBIAWX с VVBIAWX с VUGBIAWX с BRK-B

Сравнение комиссий BITEX и BIAWX

BITEX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIAWX в 0.78%.

BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund

Доходность на риск

BITEX vs. BIAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITEX
Ранг доходности на риск BITEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BIAWX
Ранг доходности на риск BIAWX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAWX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAWX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAWX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITEX c BIAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITEXBIAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.02

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.19

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.02

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.06

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITEX vs. BIAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BIAWX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITEX и BIAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITEXBIAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.02

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.26

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.71

-0.54

Корреляция

Корреляция между BITEX и BIAWX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITEX и BIAWX

Дивидендная доходность BITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности BIAWX в 28.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITEX
Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund		3.27%3.25%3.32%2.78%1.25%2.00%1.45%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIAWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund		28.02%24.52%5.34%0.00%0.00%1.85%0.00%1.50%3.75%1.71%0.72%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BITEX и BIAWX

Максимальная просадка BITEX за все время составила -13.06%, что меньше максимальной просадки BIAWX в -36.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITEX и BIAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

BITEXBIAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

-36.94%

+23.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-19.97%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-36.94%

+23.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-17.27%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.72%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

6.98%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BITEX и BIAWX

Текущая волатильность для Brown Advisory Tax-Exempt Sustainable Bond Fund (BITEX) составляет 0.93%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что BITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BITEXBIAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

6.50%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

12.97%

-11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

22.91%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

22.59%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

21.43%

-17.36%