Сравнение BITC с XBTY
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs -42.25% for XBTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности BITC и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -23.74%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -23.74%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -42.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -18.90% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -23.74% | -21.19% |
Correlation
The correlation between BITC and XBTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BITC and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BITC
XBTY
Сравнение BITC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.34 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и XBTY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки XBTY в -48.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -48.33% | +9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -48.33% | +21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -48.33% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -24.13% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 31.47% | -12.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и XBTY
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) имеют волатильность 5.27% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 5.42% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 15.69% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 27.73% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 27.48% | +18.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 27.48% | +18.85% |
Сравнение комиссий BITC и XBTY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и XBTY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности XBTY в 232.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 232.76% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and XBTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBTY has higher volatility (5.42%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs XBTY's -48.33%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.43% vs -42.25% for XBTY. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.43% return vs -42.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 232.76%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and GraniteShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for XBTY.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор