Сравнение BITC с XBTY
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while XBTY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -15.09% vs -36.52% for XBTY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности BITC и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у XBTY с доходностью -19.49%.
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -21.20% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -19.49% | -21.15% |
Correlation
The correlation between BITC and XBTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between BITC and XBTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. XBTY — Ранг доходности на риск
BITC
XBTY
Сравнение BITC c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.24 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -1.29 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -1.26 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и XBTY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки XBTY в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -45.46% | +6.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -45.46% | +18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.48% | -45.46% | +18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.37% | -23.04% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.37% | 29.49% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и XBTY
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.46% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 17.11% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 28.34% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.65% | 27.95% | +18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.65% | 27.95% | +18.70% |
Сравнение комиссий BITC и XBTY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и XBTY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности XBTY в 240.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 240.87% | 102.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and XBTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (6.39%) compared to XBTY (5.46%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs XBTY's -45.46%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -36.52% for XBTY. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, XBTY has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -36.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for XBTY.
XBTY has the higher dividend yield at 240.87%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while XBTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and GraniteShares. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for XBTY.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор