Сравнение BITC с WNTR
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BITC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -13.67% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BITC and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BITC
WNTR
Сравнение BITC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.29 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 5.85 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и WNTR
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -42.65% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -42.65% | +16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -9.88% | -21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -20.93% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 16.70% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и WNTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 17.54% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 45.99% | -26.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 52.83% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 53.10% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 53.10% | -6.77% |
Сравнение комиссий BITC и WNTR
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и WNTR
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор