Сравнение BITC с WNTR
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BITC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -13.67% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BITC and WNTR is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BITC
WNTR
Сравнение BITC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.02 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.72 | -8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и WNTR
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -42.65% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -42.65% | +14.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -10.67% | -20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -20.46% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 16.63% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и WNTR
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 17.89% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 47.05% | -27.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 53.81% | -28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 53.49% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 53.49% | -7.47% |
Сравнение комиссий BITC и WNTR
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и WNTR
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and WNTR have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.34% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор