Сравнение BITC с ICOI
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs -50.72% for ICOI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BITC и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -26.00%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -9.13% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -26.00% | -6.51% |
Correlation
The correlation between BITC and ICOI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BITC
ICOI
Сравнение BITC c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.88 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.31 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и ICOI
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -58.10% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -58.10% | +31.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -57.42% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -28.63% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 38.77% | -19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и ICOI
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 14.07% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 35.69% | -16.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 49.45% | -24.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 50.10% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 50.10% | -3.77% |
Сравнение комиссий BITC и ICOI
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и ICOI
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности ICOI в 354.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 354.83% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and ICOI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (14.07%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.43% vs -50.72% for ICOI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.43% return vs -50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 354.83%, compared with 3.38% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.98% for ICOI.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор