Сравнение BITC с BLOX
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs 14.57% for BLOX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 9.45%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.63% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 9.45% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BITC and BLOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BITC
BLOX
Сравнение BITC c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.31 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.62 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BLOX
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -47.09% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -47.09% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -24.34% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -18.68% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 23.50% | -4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BLOX
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 16.23% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 40.74% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 54.31% | -28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 53.95% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 53.95% | -7.62% |
Сравнение комиссий BITC и BLOX
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BLOX
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности BLOX в 42.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.20% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BLOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.23%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 14.57% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 14.57% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 42.20%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Bitwise and Nicholas. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор