Сравнение BITC с BTCZ
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -24.66% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 55.77% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BITC and BTCZ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between BITC and BTCZ shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITC
BTCZ
Сравнение BITC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.05 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.56 | -5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCZ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -91.06% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -49.02% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -79.07% | +48.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -73.79% | +56.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 21.96% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 7.99%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 21.55% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 69.11% | -49.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 88.88% | -63.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 96.39% | -50.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 96.39% | -50.37% |
Сравнение комиссий BITC и BTCZ
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCZ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTCZ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BITC has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор