PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITC с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITC и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 52.26%.


BITC

1 день
-4.09%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.73%
1 год
-17.43%
3 года*
27.19%
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
8.09%
1 месяц
51.90%
С начала года
52.26%
6 месяцев
51.36%
1 год
80.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC и BTCZ


2026 (YTD)20252024
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
-0.66%-20.46%55.77%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
52.26%-29.11%-76.45%

Correlation

The correlation between BITC and BTCZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г.

-0.68

The correlation between BITC and BTCZ shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BITC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITC
Ранг доходности на риск BITC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 55
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITCBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.64

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

3.38

-4.29

BITC vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITC и BTCZ

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITCBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-91.06%

+52.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-49.02%

+22.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-75.45%

+43.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-73.68%

+57.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.01%

23.81%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC и BTCZ

Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITCBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

27.02%

-21.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

68.78%

-49.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

89.06%

-63.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.33%

97.16%

-50.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.33%

97.16%

-50.83%

Сравнение комиссий BITC и BTCZ

BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC и BTCZ

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM202520242023
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
3.38%3.36%42.68%5.82%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BITC and BTCZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCZ has higher volatility (27.02%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 80.09% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 80.09% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.

BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.01% for BTCZ.

They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор