Сравнение BITC с BTCZ
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITC returned -17.43% vs 80.09% for BTCZ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. BITC charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BITC и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 52.26%.
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 51.90%
- С начала года
- 52.26%
- 6 месяцев
- 51.36%
- 1 год
- 80.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 55.77% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 52.26% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BITC and BTCZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between BITC and BTCZ shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BITC
BTCZ
Сравнение BITC c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.64 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.38 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и BTCZ
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -91.06% | +52.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -49.02% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.73% | -75.45% | +43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -73.68% | +57.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.01% | 23.81% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и BTCZ
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.27%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 27.02% | -21.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 68.78% | -49.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.45% | 89.06% | -63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 97.16% | -50.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 97.16% | -50.83% |
Сравнение комиссий BITC и BTCZ
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и BTCZ
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and BTCZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (27.02%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 80.09% vs -17.43% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 80.09% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Bitwise and T-Rex. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор