PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIT с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIT с DBMF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIT (BlackRock Multi-Sector Income Trust) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, BIT returned 2.37%/yr vs 7.97%/yr for DBMF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIT и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 9.20%.

BIT

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-1.46%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.48%

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.40%
1 год
25.36%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIT и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		0.44%2.31%7.43%16.78%-14.41%12.04%19.67%1.61%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.20%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%

Correlation

The correlation between BIT and DBMF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

-0.01

The correlation between BIT and DBMF shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Sector Income Trust

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BIT:
BIT с SPYBIT с BTC-USDBIT с BITOBIT с QQQBIT с IYWBIT с BTZBIT с BGT
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

BIT vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIT
Ранг доходности на риск BIT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIT c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.04

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.70

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.18

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

14.67

-14.97

BIT vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIT и DBMF

Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-20.39%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.10%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.42%

-15.60%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-20.39%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.86%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-6.55%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.73%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIT и DBMF

Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.62%, в то время как у iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

10.08%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

12.48%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

12.53%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

12.40%

+3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIT и DBMF

Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности DBMF в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		11.93%11.15%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%8.66%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIT and DBMF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (3.13%) compared to BIT (2.62%). In terms of maximum drawdown, BIT dropped -43.54% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIT и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор