PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both funds - BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, BISAX returned 12.87% vs 11.52% for SHLD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BISAX charges 1.36%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

BISAX

1 день
-1.22%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.87%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.67%
10 лет*
10.51%

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и SHLD

2026 (YTD)202520242023
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.19%45.50%23.18%9.39%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between BISAX and SHLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

BISAX vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.48

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.84

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.58

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

1.52

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.03

-1.22

Просадки

Сравнение просадок BISAX и SHLD

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-20.10%

-27.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-20.10%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-17.57%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-3.21%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

7.60%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и SHLD

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 3.34%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

8.02%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

19.39%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

24.08%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

21.14%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

21.14%

-6.86%

Сравнение комиссий BISAX и SHLD

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и SHLD

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.23%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and SHLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to BISAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs SHLD's -20.10%.

BISAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор