Сравнение BISAX с MOWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. MOWIX управляется MOERUS FUNDS. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и MOWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и MOWIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund	-0.96%	45.50%	23.18%	39.03%	-8.68%	18.39%	4.62%	6.80%	-20.13%	11.27%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	5.23%	40.23%	15.96%	24.97%	6.40%	146.79%	-10.06%	269.57%	-19.47%	18.59%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у MOWIX с доходностью 5.23%.

BISAX

1 день: 2.50%

1 месяц: -7.07%

С начала года: -0.96%

6 месяцев: 2.27%

1 год: 30.16%

3 года*: 29.55%

5 лет*: 18.64%

10 лет*: 10.74%

MOWIX

1 день: 2.26%

1 месяц: -7.45%

С начала года: 5.23%

6 месяцев: 9.49%

1 год: 42.23%

3 года*: 27.81%

5 лет*: 38.24%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Brandes International Small Cap Equity Fund

Название символа

Moerus Worldwide Value Fund

Часто сравнивают с BISAX:

BISAX с ONERX BISAX с VOO BISAX с DISVX BISAX с FSTSX BISAX с OLGAX BISAX с PLTR BISAX с PRDMX

Часто сравнивают с MOWIX:

MOWIX с BKIE MOWIX с MO MOWIX с AVDV MOWIX с QLENX MOWIX с AVALX MOWIX с SWPPX MOWIX с SLMCX

Сравнение комиссий BISAX и MOWIX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии MOWIX в 1.40%.

MOWIX

Moerus Worldwide Value Fund

BISAX

Brandes International Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

BISAX vs. MOWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BISAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOWIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c MOWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BISAX	MOWIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.27	2.47	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.93	3.02	-0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.45	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.46	3.67	-1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.77	13.67	-3.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. MOWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOWIX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и MOWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BISAX	MOWIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.27	2.47	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.36	0.76	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.78	+0.04

Корреляция

Корреляция между BISAX и MOWIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и MOWIX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности MOWIX в 9.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BISAX Brandes International Small Cap Equity Fund	3.26%	3.23%	3.06%	2.81%	3.87%	3.46%	0.81%	0.66%	3.88%	8.33%	4.00%	3.44%
MOWIX Moerus Worldwide Value Fund	9.91%	10.42%	4.65%	4.98%	0.55%	55.38%	0.72%	94.90%	1.93%	0.86%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и MOWIX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке MOWIX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и MOWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BISAX	MOWIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.30%	-46.25%	-1.05%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-11.21%	-0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.44%	-22.11%	-9.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.30%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.13%	-8.69%	-0.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.06%	-7.28%	-0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	3.01%	-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и MOWIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Moerus Worldwide Value Fund (MOWIX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BISAX	MOWIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.97%	6.74%	-0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	12.68%	-3.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.57%	17.20%	-3.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.78%	50.86%	-37.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.21%	47.18%	-32.97%

Сравнение BISAX с MOWIX

Доходность

Сравнение доходности BISAX и MOWIX

Сравнение доходности по годам BISAX и MOWIX

Доходность по периодам

BISAX

MOWIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BISAX и MOWIX

Доходность на риск

BISAX vs. MOWIX — Ранг доходности на риск

BISAX

MOWIX

Сравнение BISAX c MOWIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BISAX vs. MOWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и MOWIX

Просадки

Сравнение просадок BISAX и MOWIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и MOWIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)