PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BISAX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

BISAX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BISAX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BISAX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		-0.96%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-10.77%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции BISAX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 10.74% против 19.41% соответственно.

BISAX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.27%
1 год
30.16%
3 года*
29.55%
5 лет*
18.64%
10 лет*
10.74%

DRGTX

1 день
4.59%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-9.41%
1 год
29.10%
3 года*
26.09%
5 лет*
9.88%
10 лет*
19.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с VOOBISAX с DISVXBISAX с FSTSXBISAX с OLGAXBISAX с PLTRBISAX с PRDMX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий BISAX и DRGTX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DRGTX в 1.16%.

BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund
DRGTX
Virtus Technology Fund

Доходность на риск

BISAX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.06

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.65

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.44

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

4.61

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DRGTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.06

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.35

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между BISAX и DRGTX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и DRGTX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DRGTX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.26%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.81%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок BISAX и DRGTX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BISAXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-83.33%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-20.78%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-49.05%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-49.05%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-17.15%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-30.10%

+22.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

6.51%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и DRGTX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 5.97%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISAXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

8.86%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

17.52%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

29.29%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

28.45%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

26.74%

-12.53%