PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISAX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISAX с BEMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BISAX (Brandes International Small Cap Equity Fund) and BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) are both mutual funds - BISAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Brandes, while BEMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brandes. Over the past 10 years, BISAX returned 10.65%/yr vs 10.25%/yr for BEMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BISAX charges 1.36%/yr vs 1.12%/yr for BEMIX.

Доходность

Сравнение доходности BISAX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 25.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BISAX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции BEMIX немного отстают с 10.25%.

BISAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.68%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.62%
3 года*
29.20%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.65%

BEMIX

1 день
0.79%
1 месяц
7.59%
С начала года
25.80%
6 месяцев
27.44%
1 год
60.96%
3 года*
28.65%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISAX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		1.04%45.50%23.18%39.03%-8.68%18.39%4.62%6.80%-20.13%11.52%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		25.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Correlation

The correlation between BISAX and BEMIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.74

The correlation between BISAX and BEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Small Cap Equity Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BISAX:
BISAX с ONERXBISAX с FSTSXBISAX с DISVXBISAX с OLGAXBISAX с VOOBISAX с PRDMXBISAX с PLTR
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX

Доходность на риск

BISAX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISAX
Ранг доходности на риск BISAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISAX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISAXBEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
3.70

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.63

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.72

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

5.10

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

21.30

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISAX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISAX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISAX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISAXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.70

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.79

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.31

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BISAX и BEMIX

Максимальная просадка BISAX за все время составила -47.30%, примерно равная максимальной просадке BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISAX и BEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISAXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.30%

-46.05%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.07%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.63%

-16.08%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.44%

-36.37%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

-46.05%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

0.00%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-14.18%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.89%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BISAX и BEMIX

Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund (BISAX) составляет 3.13%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BISAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISAXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

6.65%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

14.22%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

16.66%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.55%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

17.09%

-2.81%

Сравнение комиссий BISAX и BEMIX

BISAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISAX и BEMIX

Дивидендная доходность BISAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности BEMIX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.71%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
BISAX
Brandes International Small Cap Equity Fund		3.19%3.23%3.06%2.81%3.87%3.46%0.81%0.66%3.88%8.33%4.00%3.44%

Часто задаваемые вопросы

BISAX and BEMIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMIX has higher volatility (6.65%) compared to BISAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, BISAX dropped -47.30% vs BEMIX's -46.05%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISAX и BEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор