PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -25.40% против 41.62% соответственно.

BIS

1 день
0.52%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
-25.29%
С начала года
-26.96%
1 год
-55.63%
3 года*
-28.12%
5 лет*
-16.97%
10 лет*
-25.40%

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-26.96%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BIS and TQQQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between BIS and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BIS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
1.22

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31
1.73

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.22

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.83

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

5.57

-6.99

BIS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.37, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и TQQQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-81.66%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.67%

-36.97%

-23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.96%

-58.04%

-15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.19%

-81.66%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-81.66%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-18.71%

-81.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.08%

-18.48%

-71.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.12%

12.14%

+26.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.90%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

22.28%

-10.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

46.14%

-14.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.70%

55.54%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.97%

67.78%

-23.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.18%

66.40%

-20.22%

Сравнение комиссий BIS и TQQQ

И BIS, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и TQQQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности TQQQ в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.78%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BIS and TQQQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BIS (11.90%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -25.40% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.53% for TQQQ.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор