PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -23.48% против 44.95% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BIS and TQQQ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between BIS and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BIS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.80

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.01

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.39

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.60

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.77

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.80

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.42

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.68

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.74

-1.41

Просадки

Сравнение просадок BIS и TQQQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-81.66%

-18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-36.97%

-17.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-58.04%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-81.66%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-81.66%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-2.29%

-97.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-18.52%

-71.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

11.28%

+28.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и TQQQ

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

13.35%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

36.04%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

47.60%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

66.50%

-22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

65.95%

-19.57%

Сравнение комиссий BIS и TQQQ

И BIS, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и TQQQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BIS and TQQQ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -23.48% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.37% for TQQQ.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор