PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с TQQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

BIS и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-17.87%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.57% против 35.31% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

TQQQ

1 день
3.72%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-17.87%
6 месяцев
-17.28%
1 год
48.52%
3 года*
46.87%
5 лет*
13.55%
10 лет*
35.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Сравнение комиссий BIS и TQQQ

И BIS, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Доходность на риск

BIS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.72

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.41

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.20

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.41

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

4.28

-5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.72

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.20

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.54

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.65

-1.33

Корреляция

Корреляция между BIS и TQQQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и TQQQ

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TQQQ в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.73%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BIS и TQQQ

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и TQQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BISTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-81.66%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-36.97%

-27.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-81.66%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-81.66%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-28.08%

-71.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-18.66%

-71.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

12.13%

+34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

19.74%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

38.50%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

67.35%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

66.53%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

65.83%

-19.19%