Сравнение BIS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
BIS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIS и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -7.72% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.99% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции BIS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.57% против -52.71% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -54.25%
- 3 года*
- -22.09%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -24.57%
SQQQ
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 10.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- -49.39%
- 5 лет*
- -42.70%
- 10 лет*
- -52.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIS и SQQQ
И BIS, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BIS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BIS
SQQQ
Сравнение BIS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | -0.84 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | -1.14 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.84 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.76 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.87 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 | -0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | -0.85 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BIS и SQQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и SQQQ
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности SQQQ в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 4.99% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 5.99% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок BIS и SQQQ
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -100.00% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.06% | -75.23% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.87% | -95.36% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.07% | -99.96% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -100.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.93% | -92.32% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.44% | 65.40% | -18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 16.82%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.82% | 19.98% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.13% | 38.23% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 67.38% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 66.65% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 65.97% | -19.33% |