Сравнение BIS с SQQQ
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -24.30%/yr vs -54.86%/yr for SQQQ. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIS и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -28.90%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%. За последние 10 лет акции BIS превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.30% против -54.86% соответственно.
BIS
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -28.90%
- 1 год
- -55.55%
- 3 года*
- -29.48%
- 5 лет*
- -15.18%
- 10 лет*
- -24.30%
- Всё время*
- -32.69%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.24K | $94.57K | $107.27K | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам BIS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -28.90% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between BIS and SQQQ is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between BIS and SQQQ has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BIS
SQQQ
Сравнение BIS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.71 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и SQQQ
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -100.00% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.49% | -59.39% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -92.51% | +18.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -97.27% | +17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -99.97% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -100.00% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.11% | -92.78% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 33.73% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) составляет 11.21%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что BIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 22.81% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 49.10% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.75% | 58.50% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.91% | 68.39% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 66.84% | -20.66% |
Сравнение комиссий BIS и SQQQ
И BIS, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и SQQQ
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.93% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and SQQQ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to BIS (11.21%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, BIS leads with -24.30% vs -54.86% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BIS has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIS has performed better with a -24.30% return vs -54.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 5.93% for BIS.
BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор