PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

BIS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.57% против 21.84% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий BIS и SPUU

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

BIS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.78

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.29

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.25

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

5.36

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.78

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.49

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

0.61

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.56

-1.24

Корреляция

Корреляция между BIS и SPUU составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SPUU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок BIS и SPUU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

BISSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-59.35%

-40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-23.10%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-46.59%

-27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-59.35%

-35.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-12.15%

-87.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-9.62%

-80.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

5.41%

+41.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SPUU

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 16.82% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

10.73%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

19.20%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

36.23%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

33.47%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

35.72%

+10.92%