PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.34%/yr vs 24.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -23.34% против 24.77% соответственно.

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between BIS and SPUU is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.59

The correlation between BIS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

BIS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
2.26

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.87

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.96

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.06

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.25

2.26

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.61

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

0.69

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.63

-1.31

Просадки

Сравнение просадок BIS и SPUU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.35%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-18.19%

-36.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-35.18%

-31.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-46.59%

-28.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-59.35%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-1.27%

-98.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-9.51%

-80.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.59%

4.12%

+35.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SPUU

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.87% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

5.71%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.95%

18.09%

+12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.68%

23.90%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

33.46%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

35.77%

+10.59%

Сравнение комиссий BIS и SPUU

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SPUU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

BIS and SPUU have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.77% vs -23.34% for BIS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.77% return vs -23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.34% for SPUU.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор