PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с SPUU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - BIS tracks the NASDAQ Biotechnology Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -26.06%/yr vs 24.81%/yr for SPUU. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности BIS и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -17.93%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -26.06% против 24.81% соответственно.

BIS

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-55.93%
3 года*
-24.98%
5 лет*
-14.70%
10 лет*
-26.06%

SPUU

1 день
-2.91%
1 месяц
-3.20%
С начала года
13.33%
6 месяцев
10.95%
1 год
43.00%
3 года*
34.33%
5 лет*
18.44%
10 лет*
24.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-17.93%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		13.33%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between BIS and SPUU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.59

The correlation between BIS and SPUU shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

BIS vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BISSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38
1.72

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.34
2.25

-4.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.30

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

2.38

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.11

-11.49

BIS vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и SPUU

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-59.35%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.07%

-18.19%

-36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.92%

-35.18%

-32.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.59%

-46.59%

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.40%

-59.35%

-36.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.87%

-6.62%

-93.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.04%

-9.48%

-80.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.32%

4.27%

+37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и SPUU

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

9.70%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

19.93%

+12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

25.22%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

33.67%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.26%

35.81%

+10.45%

Сравнение комиссий BIS и SPUU

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и SPUU

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SPUU в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.61%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.42%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

BIS and SPUU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.79%) compared to SPUU (9.70%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.81% vs -26.06% for BIS. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 9.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.81% return vs -26.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 1.42% for SPUU.

BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор