Сравнение BIS с IBB
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -25.40%/yr vs 7.87%/yr for IBB. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBB.
Доходность
Сравнение доходности BIS и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIS показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -25.40% против 7.87% соответственно.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
IBB
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 10.54%
- 6 месяцев
- 11.21%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 44.83%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам BIS и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | -14.74% | -56.01% | -41.01% | 5.14% | -36.98% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 12.39% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Correlation
The correlation between BIS and IBB is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | -0.96 |
The correlation between BIS and IBB has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. IBB — Ранг доходности на риск
BIS
IBB
Сравнение BIS c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.68 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.24 | -15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и IBB
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -62.85% | -37.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -9.63% | -51.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -24.85% | -49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | -39.82% | -40.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | -39.82% | -56.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -4.40% | -95.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -21.09% | -68.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 3.16% | +35.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и IBB
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.93% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 15.91% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 20.51% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 22.13% | +21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 23.13% | +23.05% |
Сравнение комиссий BIS и IBB
BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и IBB
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности IBB в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.22% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and IBB have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to IBB (5.93%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs IBB's -62.85%.
On 10-year performance, IBB leads with 7.87% vs -25.40% for BIS. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IBB has performed better with a 7.87% return vs -25.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.22% for IBB.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.47% for IBB.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор