PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIS с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIS и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -21.67%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -26.84% против 8.88% соответственно.


BIS

1 день
-1.70%
1 месяц
-13.51%
С начала года
-21.67%
6 месяцев
-17.59%
1 год
-56.97%
3 года*
-26.74%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-26.84%

IBB

1 день
1.18%
1 месяц
8.43%
С начала года
8.92%
6 месяцев
6.11%
1 год
45.34%
3 года*
13.38%
5 лет*
2.67%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и IBB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
-21.67%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
8.92%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between BIS and IBB is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

-0.96

The correlation between BIS and IBB has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Доходность на риск

BIS vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг доходности на риск IBB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BISIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.73

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

14.56

-15.96

BIS vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIS и IBB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BISIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-62.85%

-37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.12%

-9.63%

-47.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.38%

-24.85%

-44.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.71%

-39.82%

-36.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-39.82%

-55.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

0.00%

-99.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.05%

-21.14%

-68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.63%

3.12%

+37.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IBB

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BISIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

7.18%

+6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

15.89%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.44%

20.35%

+20.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

22.04%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.25%

23.17%

+23.08%

Сравнение комиссий BIS и IBB

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IBB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности IBB в 0.22%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
5.39%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.22%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы


BIS and IBB have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.01%) compared to IBB (7.18%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.88% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, IBB leads with 8.88% vs -26.84% for BIS. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBB has performed better with a 8.88% return vs -26.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 0.22% for IBB.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор