PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с IBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBB is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIS returned -23.48%/yr vs 6.32%/yr for IBB. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BIS charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности BIS и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции BIS уступали акциям IBB по среднегодовой доходности: -23.48% против 6.32% соответственно.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

IBB

1 день
2.35%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.65%
6 месяцев
-0.21%
1 год
37.34%
3 года*
10.11%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		1.65%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%

Correlation

The correlation between BIS and IBB is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2010 г.

-0.96

The correlation between BIS and IBB has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

BIS vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
1.88

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
2.67

-4.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.89

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

12.34

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

1.88

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.27

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

0.26

-0.94

Просадки

Сравнение просадок BIS и IBB

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-62.85%

-37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-9.63%

-44.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-24.85%

-42.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

-39.82%

-34.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

-39.82%

-55.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-3.43%

-96.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-21.18%

-68.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

3.04%

+36.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и IBB

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

7.26%

+7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

15.55%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

19.99%

+19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

22.01%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

23.23%

+23.15%

Сравнение комиссий BIS и IBB

BIS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и IBB

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BIS and IBB have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to IBB (7.26%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs IBB's -62.85%.

On 10-year performance, IBB leads with 6.32% vs -23.48% for BIS. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IBB has performed better with a 6.32% return vs -23.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.23% for IBB.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while IBB is Health & Biotech Equities. BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BIS and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор