PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIS с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

BIS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BIS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-7.72%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%-14.74%-56.01%-41.01%5.14%-36.98%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции BIS превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -24.57% против -32.91% соответственно.

BIS

1 день
-1.62%
1 месяц
3.02%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-28.73%
1 год
-54.25%
3 года*
-22.09%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-24.57%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с XLVBIS с NDAQBIS с FFTYBIS с HDGE
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий BIS и GUSH

BIS берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Доходность на риск

BIS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.17

0.79

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.35

-3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.19

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.26

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

3.14

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

0.79

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.26

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

-0.35

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.43

-0.25

Корреляция

Корреляция между BIS и GUSH составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и GUSH

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.99%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок BIS и GUSH

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BISGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.98%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.06%

-43.67%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.87%

-73.64%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.07%

-99.94%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-99.77%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.93%

-92.81%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.44%

17.57%

+28.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и GUSH

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеют волатильность 16.82% и 16.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BISGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.82%

16.69%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

39.24%

-10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

67.59%

-20.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.50%

68.73%

-25.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

94.30%

-47.66%