PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIS с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIS с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BIS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BIS returned -22.48%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIS и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIS показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

BIS

1 день
-4.83%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-10.87%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-52.09%
3 года*
-22.48%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
-23.48%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIS и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-10.87%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%4.91%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between BIS and BITO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с IBBQBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

BIS vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIS c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.97

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
-1.39

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.44

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIS vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIS на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIS и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-0.97

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.68

-0.10

-0.58

Просадки

Сравнение просадок BIS и BITO

Максимальная просадка BIS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-77.86%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.50%

-50.64%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.87%

-50.64%

-16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-50.64%

-49.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.03%

-36.75%

-53.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.73%

29.27%

+10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BIS и BITO

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

9.03%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.31%

33.71%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.91%

43.61%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.78%

55.10%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.38%

55.10%

-8.72%

Сравнение комиссий BIS и BITO

И BIS, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIS и BITO

Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		5.17%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIS and BITO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (14.76%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.87% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -22.48% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -22.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIS and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 5.17% for BIS.

BIS is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIS и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор