Сравнение BIS с BITO
BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. BIS is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, BIS returned -28.12%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BIS и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIS показывает доходность -26.96%, а BITO немного ниже – -27.77%.
BIS
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- -25.29%
- С начала года
- -26.96%
- 1 год
- -55.63%
- 3 года*
- -28.12%
- 5 лет*
- -16.97%
- 10 лет*
- -25.40%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIS и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -26.96% | -45.95% | 4.79% | -6.54% | -2.14% | 2.76% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between BIS and BITO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIS vs. BITO — Ранг доходности на риск
BIS
BITO
Сравнение BIS c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIS | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.89 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.42 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIS и BITO
Максимальная просадка BIS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIS и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -77.86% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.67% | -54.47% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.96% | -54.47% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -50.18% | -49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.08% | -37.06% | -53.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.12% | 33.91% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIS и BITO
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что BIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIS | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 10.49% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 34.48% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.70% | 44.10% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.97% | 54.80% | -10.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.18% | 54.80% | -8.62% |
Сравнение комиссий BIS и BITO
И BIS, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIS и BITO
Дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.78% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIS and BITO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIS has higher volatility (11.90%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, BIS dropped -99.89% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -28.12% for BIS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIS and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 5.78% for BIS.
BIS is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIS и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор