PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIRK с CSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIRK с CSCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIRK (Birkenstock Holding plc) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past year, BIRK returned -7.18% vs 66.14% for CSCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRK и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Birkenstock Holding plc (BIRK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIRK показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 44.44%.

BIRK

1 день
3.38%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
9.11%
С начала года
8.34%
1 год
-7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSCO

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
47.07%
С начала года
44.44%
1 год
66.14%
3 года*
32.69%
5 лет*
18.62%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRK и CSCO

2026 (YTD)202520242023
BIRK
Birkenstock Holding plc		8.34%-27.82%16.27%18.85%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		44.44%33.47%21.00%-6.22%

Correlation

The correlation between BIRK and CSCO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г.

0.22

The correlation between BIRK and CSCO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIRK:

$8.15B

CSCO:

$432.22B

EPS

BIRK:

€1.93

CSCO:

$3.00

Коэффициент P/E

BIRK:

20.07

CSCO:

36.59

Коэффициент PEG

BIRK:

0.26

CSCO:

30.70

Коэффициент P/S

BIRK:

3.27

CSCO:

7.20

Коэффициент P/B

BIRK:

2.46

CSCO:

8.95

Общая выручка (12 мес.)

BIRK:

€2.19B

CSCO:

$60.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIRK:

€1.23B

CSCO:

$39.08B

EBITDA (12 мес.)

BIRK:

€671.99M

CSCO:

$13.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Birkenstock Holding plc

Cisco Systems, Inc.

Часто сравнивают с BIRK:
BIRK с CROXBIRK с ADDYYBIRK с SMHBIRK с DECKBIRK с NKEBIRK с QQQBIRK с SPXL
Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с INTCCSCO с VOOCSCO с DELLCSCO с CMCSACSCO с JNPRCSCO с VTI

Доходность на риск

BIRK vs. CSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRK
Ранг доходности на риск BIRK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRK: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRK c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIRKCSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.04

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.61

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.34

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

11.52

-11.85

BIRK vs. CSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRK на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRK и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIRK и CSCO

Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и CSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRKCSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.94%

-89.26%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.59%

-15.33%

-26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-15.33%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-40.04%

+19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.97%

5.76%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRK и CSCO

Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRKCSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

11.04%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.39%

29.08%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.87%

32.54%

+16.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.61%

25.30%

+18.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

26.04%

+17.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRK и CSCO

BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRK
Birkenstock Holding plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.51%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRK и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
628.50M
15.84B
(BIRK) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIRK значения в EUR, CSCO значения в USD

Сравнение рентабельности BIRK и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Birkenstock Holding plc и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
50.2%
63.6%
Активы портфеля
BIRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

BIRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

BIRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

Часто задаваемые вопросы

BIRK and CSCO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIRK has higher volatility (13.81%) compared to CSCO (11.04%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs CSCO's -89.26%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRK и CSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор