PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIP с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIP с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) is a stock, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, BIP returned 12.92%/yr vs 10.02%/yr for VEA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.92% против 10.02% соответственно.

BIP

1 день
1.11%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
17.39%
С начала года
17.70%
1 год
29.27%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.62%
10 лет*
12.92%

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		17.70%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between BIP and VEA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г.

0.44

The correlation between BIP and VEA shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с MAINBIP с XLUBIP с UTG
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BIP vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.61

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.35

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

8.89

-2.72

BIP vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP и VEA

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-60.68%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.63%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.90%

-13.45%

-26.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-29.71%

-20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-35.73%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-13.22%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

3.07%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и VEA

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.28%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.12%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

17.03%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

16.80%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

17.17%

+10.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и VEA

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners L.P.		6.47%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BIP and VEA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIP has higher volatility (6.43%) compared to VEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs VEA's -60.68%.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор