Сравнение BIP с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BIP и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIP и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 5.84% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.16% против 9.79% соответственно.
BIP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 13.16%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. XLU — Ранг доходности на риск
BIP
XLU
Сравнение BIP c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.73 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.21 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 5.31 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BIP и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и XLU
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.80% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок BIP и XLU
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -51.98% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.18% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -25.26% | -24.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -36.07% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -2.72% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.26% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 3.82% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и XLU
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIP | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 5.09% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 10.36% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 15.79% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 17.18% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 19.21% | +8.76% |