Сравнение BIP с BEP
BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and BEP (Brookfield Renewable Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — BIP in Utilities - Diversified, BEP in Utilities - Renewable. Over the past 10 years, BIP returned 12.59%/yr vs 13.01%/yr for BEP. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BIP и BEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIP имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции BEP немного впереди с 13.01%.
BIP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 14.96%
BEP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 24.03%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 18.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.18M | $33.77M | $30.05M | |
| $57.31M | $45.08M | $34.19M |
Сравнение доходности по годам BIP и BEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 19.17% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 24.03% | 25.65% | -8.23% | 9.02% | -26.48% | -13.69% | 80.30% | 90.75% | -20.95% | 24.51% |
Correlation
The correlation between BIP and BEP is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between BIP and BEP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP:
$18.26B
BEP:
$10.01B
BIP:
$0.88
BEP:
$0.49
BIP:
44.95
BEP:
66.59
BIP:
0.23
BEP:
0.48
BIP:
0.73
BEP:
1.52
BIP:
$25.06B
BEP:
$6.34B
BIP:
$6.65B
BEP:
$1.55B
BIP:
$11.44B
BEP:
$4.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. BEP — Ранг доходности на риск
BIP
BEP
Сравнение BIP c BEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP | BEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.22 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.87 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP и BEP
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и BEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -53.85% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -14.67% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -29.72% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -47.46% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -53.85% | +2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -13.51% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -13.60% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 6.70% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и BEP
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) имеют волатильность 7.34% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | BEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.69% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 19.28% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 28.01% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 31.02% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 30.04% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и BEP
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BEP в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 4.68% | 5.53% | 6.23% | 5.14% | 5.05% | 4.42% | 2.68% | 4.42% | 7.57% | 5.36% | 5.99% | 6.34% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.39% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и BEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и BEP
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.48B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
BEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 353.78M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
BEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 278.74M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 6.48B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
BEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Renewable Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в -101.36M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and BEP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEP has higher volatility (7.69%) compared to BIP (7.34%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs BEP's -53.85%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и BEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор