Сравнение BIP с UTG
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and UTG (Reaves Utility Income Trust) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while UTG operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP returned 13.18%/yr vs 10.67%/yr for UTG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и UTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.67% соответственно.
BIP
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 13.18%
UTG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 18.90%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам BIP и UTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 10.51% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 18.90% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
Correlation
The correlation between BIP and UTG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between BIP and UTG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP:
$16.91B
UTG:
$3.81B
BIP:
$0.91
UTG:
$18.20
BIP:
40.60
UTG:
2.33
BIP:
0.21
UTG:
0.01
BIP:
0.71
UTG:
7.26
BIP:
3.66
UTG:
1.08
BIP:
$24.01B
UTG:
$525.39M
BIP:
$6.49B
UTG:
$228.88M
BIP:
$11.14B
UTG:
$1.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. UTG — Ранг доходности на риск
BIP
UTG
Сравнение BIP c UTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP | UTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.38 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.17 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP и UTG
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и UTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -67.77% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.59% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.05% | -15.03% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -26.54% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -47.91% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -1.82% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -8.73% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 5.33% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и UTG
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 5.92% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | UTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.30% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 17.29% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.95% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 21.64% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и UTG
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности UTG в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 6.90% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.65% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и UTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BIP and UTG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIP has higher volatility (5.92%) compared to UTG (5.85%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs UTG's -67.77%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и UTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор