PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BIP с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

Доходность

Сравнение доходности BIP и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIP и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		5.17%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP:

$16.62B

UTG:

$3.53B

EPS

BIP:

$1.15

UTG:

$18.26

Коэффициент P/E

BIP:

31.46

UTG:

2.15

Коэффициент PEG

BIP:

0.16

UTG:

0.01

Коэффициент P/S

BIP:

0.72

UTG:

6.69

Коэффициент P/B

BIP:

3.40

UTG:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

BIP:

$23.10B

UTG:

$525.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP:

$6.22B

UTG:

$228.88M

EBITDA (12 мес.)

BIP:

$11.01B

UTG:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.34% соответственно.

BIP

1 день
2.58%
1 месяц
-7.48%
С начала года
5.17%
6 месяцев
12.42%
1 год
27.48%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.61%
10 лет*
13.09%

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с MAINBIP с XLUBIP с TRP
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

BIP vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.52

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.83

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.41

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

5.37

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между BIP и UTG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и UTG

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.83%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок BIP и UTG

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

BIPUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-67.77%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.01%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-26.54%

-23.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-47.91%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.02%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-8.79%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и UTG

Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что BIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIPUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

6.42%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

13.20%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.93%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

16.56%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.98%

21.54%

+6.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP и UTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Reaves Utility Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.30B
76.73M
(BIP) Общая выручка
(UTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию