PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOX и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-63.74%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, BIOX показывает доходность -63.74%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BIOX

1 день
6.77%
1 месяц
3.49%
С начала года
-63.74%
6 месяцев
-65.33%
1 год
-89.35%
3 года*
-65.54%
5 лет*
-46.21%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bioceres Crop Solutions Corp.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с ALTOBIOX с REXBIOX с GPREBIOX с AMZN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BIOX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.96

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.43

1.49

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.72

1.23

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.53

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

7.27

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.96

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.75

0.70

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.56

-1.06

Корреляция

Корреляция между BIOX и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOX и SPY

BIOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BIOX и SPY

Максимальная просадка BIOX за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.68%

-55.19%

-42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.82%

-12.05%

-80.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.68%

-24.50%

-73.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

-5.53%

-91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-9.09%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.46%

2.54%

+56.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOX и SPY

Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) имеет более высокую волатильность в 36.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.79%

5.35%

+31.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

85.64%

9.50%

+76.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.75%

19.06%

+76.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.93%

17.06%

+44.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.63%

17.92%

+45.71%