Сравнение BIOPX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIOPX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 19.59% против 17.41% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и SPMO
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
BIOPX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BIOPX
SPMO
Сравнение BIOPX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOPX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.96 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.90 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и SPMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и SPMO
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и SPMO
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIOPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -30.95% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.70% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -22.74% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -30.95% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -7.31% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -4.66% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 3.60% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и SPMO
Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.73%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIOPX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.22% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.80% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 22.77% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 19.08% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 20.09% | +4.75% |