PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIOPX с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FTEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BIOPX с FTEC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIOPX или FTEC.

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIOPX:

0.93

FTEC:

0.46

Коэф-т Сортино

BIOPX:

1.26

FTEC:

0.70

Коэф-т Омега

BIOPX:

1.18

FTEC:

1.09

Коэф-т Кальмара

BIOPX:

0.89

FTEC:

0.39

Коэф-т Мартина

BIOPX:

2.82

FTEC:

1.27

Индекс Язвы

BIOPX:

8.30%

FTEC:

8.45%

Дневная вол-ть

BIOPX:

29.20%

FTEC:

30.53%

Макс. просадка

BIOPX:

-67.80%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

BIOPX:

-4.88%

FTEC:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 17.33% против 19.54% соответственно.

BIOPX

С начала года

1.36%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

3.00%

1 год

26.76%

3 года

22.39%

5 лет

16.66%

10 лет

17.33%

FTEC

С начала года

-2.27%

1 месяц

10.42%

6 месяцев

-2.37%

1 год

14.02%

3 года

19.98%

5 лет

19.45%

10 лет

19.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Сравнение комиссий BIOPX и FTEC

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIOPX и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг риск-скорректированной доходности BIOPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIOPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FTEC

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности FTEC в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.88%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%5.65%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.50%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FTEC

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FTEC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FTEC

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.10%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...