Сравнение BIOPX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIOPX и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | -8.95% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 19.59% против 21.28% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 19.59%
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIOPX и FTEC
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
BIOPX vs. FTEC — Ранг доходности на риск
BIOPX
FTEC
Сравнение BIOPX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIOPX | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.69 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.92 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 5.93 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIOPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.87 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между BIOPX и FTEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и FTEC
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 4.65% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и FTEC
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIOPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -34.95% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -16.26% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -34.95% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -34.95% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -11.53% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -5.61% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 5.27% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и FTEC
Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIOPX | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.01% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 16.40% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 27.53% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.84% | 25.11% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 24.57% | +0.27% |