PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%15.10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с BPTRXBIOPX с QQQBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий BIOPX и QQQM

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

BIOPX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.09

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.68

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.02

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

7.35

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.09

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Корреляция

Корреляция между BIOPX и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и QQQM

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и QQQM

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-35.04%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.55%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-35.04%

-16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-7.86%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-8.47%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.44%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и QQQM

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.73% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

12.79%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

22.45%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

22.24%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.26%

+2.58%