Сравнение BIOPX с BLUEX
BIOPX (Baron Opportunity Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BIOPX returned 21.79%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOPX charges 1.31%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BIOPX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIOPX показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции BIOPX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 21.79% против 9.75% соответственно.
BIOPX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 21.79%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам BIOPX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 9.58% | 19.44% | 39.87% | 49.55% | -42.96% | 11.90% | 88.78% | 40.34% | 8.06% | 40.58% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BIOPX and BLUEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2000 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BIOPX and BLUEX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIOPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BIOPX
BLUEX
Сравнение BIOPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIOPX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.55 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -1.26 | +6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIOPX и BLUEX
Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIOPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -54.27% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.19% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -12.19% | -14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.45% | -21.87% | -29.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.45% | -29.06% | -22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -8.72% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -13.36% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.26% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIOPX и BLUEX
Baron Opportunity Fund (BIOPX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIOPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.58% | 4.01% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.23% | 8.33% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 10.48% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 10.72% | +16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 16.57% | +8.42% |
Сравнение комиссий BIOPX и BLUEX
BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIOPX и BLUEX
Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOPX Baron Opportunity Fund | 3.87% | 4.24% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 8.71% | 6.96% | 7.33% | 5.29% | 15.58% | 13.52% | 10.92% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIOPX and BLUEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOPX has higher volatility (10.58%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, BIOPX dropped -67.91% vs BLUEX's -54.27%.
BIOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIOPX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор