PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIO с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIO или SPY.

Корреляция

Корреляция между BIO и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIO:

-0.36

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

BIO:

-0.31

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

BIO:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIO:

-0.20

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

BIO:

-0.86

SPY:

2.17

Индекс Язвы

BIO:

17.22%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

BIO:

38.53%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

BIO:

-76.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BIO:

-71.10%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, BIO показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.16% против 12.35% соответственно.

BIO

С начала года

-27.34%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-35.36%

1 год

-15.36%

5 лет

-12.72%

10 лет

5.16%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIO
Ранг риск-скорректированной доходности BIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIO и SPY

BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BIO и SPY

Максимальная просадка BIO за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIO и SPY

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...