PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIO с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIO с SCHG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIO или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BIO и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIO и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIO:

-0.36

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

BIO:

-0.31

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

BIO:

0.96

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BIO:

-0.20

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

BIO:

-0.86

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

BIO:

17.22%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

BIO:

38.53%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

BIO:

-76.26%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BIO:

-71.10%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BIO показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 5.16% против 15.33% соответственно.

BIO

С начала года

-27.34%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-35.36%

1 год

-15.36%

5 лет

-12.72%

10 лет

5.16%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

8.57%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.24%

5 лет

17.79%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIO и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIO
Ранг риск-скорректированной доходности BIO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIO c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIO и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIO и SCHG

BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BIO и SCHG

Максимальная просадка BIO за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIO и SCHG

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 12.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...