Сравнение BIO с TMO
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) and TMO (Thermo Fisher Scientific Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BIO in Medical Devices, TMO in Diagnostics & Research. Over the past 10 years, BIO returned 7.54%/yr vs 12.47%/yr for TMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIO и TMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIO показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям TMO по среднегодовой доходности: 7.54% против 12.47% соответственно.
BIO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- 7.54%
TMO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -16.73%
- 6 месяцев
- -16.06%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- -2.11%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам BIO и TMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.48% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | -16.73% | 11.78% | -1.72% | -3.36% | -17.29% | 43.54% | 43.72% | 45.55% | 18.21% | 35.03% |
Correlation
The correlation between BIO and TMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 1987 г. | 0.37 |
Over the past year, BIO and TMO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BIO:
$8.29B
TMO:
$179.80B
BIO:
$6.24
TMO:
$18.22
BIO:
49.24
TMO:
26.46
BIO:
3.21
TMO:
4.02
BIO:
1.21
TMO:
3.46
BIO:
$2.59B
TMO:
$45.20B
BIO:
$1.34B
TMO:
$17.81B
BIO:
$746.20M
TMO:
$11.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIO vs. TMO — Ранг доходности на риск
BIO
TMO
Сравнение BIO c TMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIO | TMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.64 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.43 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.06 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BIO и TMO
Максимальная просадка BIO за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и TMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -71.16% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -31.38% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -37.28% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.77% | -40.95% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -40.95% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -26.88% | -35.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -18.01% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 13.89% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIO и TMO
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIO | TMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 9.81% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 21.51% | +6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 30.94% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 27.12% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 26.31% | +7.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIO и TMO
BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIO и TMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIO и TMO
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 11.01B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
TMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 11.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.9%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
TMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 11.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
BIO and TMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIO has higher volatility (15.42%) compared to TMO (9.81%). In terms of maximum drawdown, BIO dropped -83.64% vs TMO's -71.16%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIO и TMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор