PortfoliosLab logo
Сравнение BIO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности BIO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
12.18%
8.64%
BIO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIO:

0.22

VOO:

2.04

Коэф-т Сортино

BIO:

0.55

VOO:

2.72

Коэф-т Омега

BIO:

1.07

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

BIO:

0.11

VOO:

3.09

Коэф-т Мартина

BIO:

0.63

VOO:

13.04

Индекс Язвы

BIO:

11.65%

VOO:

2.00%

Дневная вол-ть

BIO:

33.10%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

BIO:

-76.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BIO:

-58.61%

VOO:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, BIO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции BIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.46% соответственно.


BIO

С начала года

4.04%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

7.27%

1 год

8.43%

5 лет

-1.94%

10 лет

11.30%

VOO

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

7.17%

1 год

26.51%

5 лет

14.13%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bio-Rad Laboratories, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIO
Ранг риск-скорректированной доходности BIO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.382.21
Коэффициент Сортино BIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.772.92
Коэффициент Омега BIO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.091.41
Коэффициент Кальмара BIO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.193.34
Коэффициент Мартина BIO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.0814.07
BIO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BIO на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.38
2.21
BIO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIO и VOO

BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIO
Bio-Rad Laboratories, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BIO и VOO

Максимальная просадка BIO за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-58.53%
-1.36%
BIO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIO и VOO

Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.77%
5.05%
BIO
VOO

Последние обсуждения