Сравнение BIO с BMY
BIO (Bio-Rad Laboratories, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — BIO in Medical Devices, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, BIO returned 7.54%/yr vs 0.75%/yr for BMY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIO и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIO показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции BIO превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 7.54% против 0.75% соответственно.
BIO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- -5.87%
- 5 лет*
- -11.96%
- 10 лет*
- 7.54%
BMY
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение доходности по годам BIO и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 1.48% | -7.77% | 1.74% | -23.21% | -44.35% | 29.61% | 57.54% | 59.34% | -2.70% | 30.94% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 7.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between BIO and BMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1980 г. | 0.21 |
The correlation between BIO and BMY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIO:
$8.29B
BMY:
$115.66B
BIO:
$6.24
BMY:
$3.57
BIO:
49.24
BMY:
15.87
BIO:
0.45
BMY:
0.91
BIO:
3.21
BMY:
2.38
BIO:
1.21
BMY:
5.76
BIO:
$2.59B
BMY:
$48.48B
BIO:
$1.34B
BMY:
$33.33B
BIO:
$746.20M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIO vs. BMY — Ранг доходности на риск
BIO
BMY
Сравнение BIO c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIO | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.76 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.87 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIO | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.05 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BIO и BMY
Максимальная просадка BIO за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIO и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIO | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -72.03% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.86% | -13.68% | -15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.76% | -36.85% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.77% | -47.67% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -47.67% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.77% | -18.55% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -22.38% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 6.20% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIO и BMY
Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что BIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIO | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.01% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 18.65% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 26.81% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.27% | 24.02% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.01% | 25.26% | +8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIO и BMY
BIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.42% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIO и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bio-Rad Laboratories, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIO и BMY
BIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.40M при выручке в 592.10M, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
BIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.10M при выручке в 592.10M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bio-Rad Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в -527.10M при выручке в 592.10M, что соответствует чистой рентабельности -89.0%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIO and BMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIO has higher volatility (15.42%) compared to BMY (7.01%). In terms of maximum drawdown, BIO dropped -83.64% vs BMY's -72.03%.
BIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIO и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор