PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

BINV и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и VEA

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий BINV и VEA

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

BINV
Brandes International ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

BINV vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.81

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.77

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.81

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.22

+1.47

Корреляция

Корреляция между BINV и VEA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и VEA

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок BINV и VEA

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-60.68%

+45.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.63%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-7.20%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-13.39%

+11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и VEA

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.92%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.68%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.67%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.30%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.26%

-2.58%