PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с RODM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с RODM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).

BINV и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и RODM

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC

Сравнение комиссий BINV и RODM

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

BINV
Brandes International ETF
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

BINV vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVRODMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.15

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.48

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

16.44

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.41

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.50

+1.19

Корреляция

Корреляция между BINV и RODM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и RODM

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RODM в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BINV и RODM

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и RODM.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-35.98%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.40%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-3.14%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.46%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.99%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и RODM

Brandes International ETF (BINV) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что BINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.20%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.95%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

13.39%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.42%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.21%

-0.53%