Сравнение BINV с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
BINV и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BINV и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINV и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 3.47% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 11.50% | 39.93% | -12.34% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%.
BINV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -9.87%
- С начала года
- 11.50%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- -11.43%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINV и IPOS
BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
BINV vs. IPOS — Ранг доходности на риск
BINV
IPOS
Сравнение BINV c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.11 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.84 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 8.62 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.01 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между BINV и IPOS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и IPOS
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IPOS в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.12% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.85% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок BINV и IPOS
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -73.09% | +58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -17.17% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -52.62% | +45.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -31.78% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 5.66% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и IPOS
Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINV | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 15.75% | -9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 24.15% | -14.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 29.25% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 26.52% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 23.70% | -9.02% |