PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с FIVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с FIVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA).

BINV и FIVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и FIVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и FIVA

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%12.66%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		4.22%45.83%2.53%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у FIVA с доходностью 4.22%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIVA

1 день
1.58%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.22%
6 месяцев
13.27%
1 год
36.80%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Fidelity International Value Factor ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с FIVA:
FIVA с FNDFFIVA с IVLUFIVA с EFVFIVA с SCHFFIVA с VEAFIVA с SCHYFIVA с RWX

Сравнение комиссий BINV и FIVA

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIVA в 0.39%.

BINV
Brandes International ETF
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF

Доходность на риск

BINV vs. FIVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FIVA
Ранг доходности на риск FIVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FIVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Fidelity International Value Factor ETF (FIVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVFIVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.13

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.82

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.14

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

12.22

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. FIVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FIVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVFIVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.44

+1.26

Корреляция

Корреляция между BINV и FIVA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FIVA

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FIVA в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIVA
Fidelity International Value Factor ETF		2.73%2.68%3.52%3.63%3.62%3.76%2.46%3.61%3.28%

Просадки

Сравнение просадок BINV и FIVA

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FIVA в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FIVA.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVFIVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-39.76%

+24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.71%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.56%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-7.89%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.01%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FIVA

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVFIVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.08%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.18%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.36%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

16.10%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.88%

-3.20%