PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINV с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINV с FDT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINV (Brandes International ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. BINV is actively managed, while FDT is passively managed. Over the past year, BINV returned 24.86% vs 35.51% for FDT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BINV charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности BINV и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 10.51%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 14.96%.

BINV

1 день
0.67%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
7.28%
С начала года
10.51%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
8.25%
С начала года
14.96%
1 год
35.51%
3 года*
23.63%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINV и FDT

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		10.51%37.84%7.71%12.86%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		14.96%52.21%6.97%11.10%

Correlation

The correlation between BINV and FDT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between BINV and FDT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINV и FDT

Секторы
BINV
FDT

Потребительский защитный сектор

23.1%
2.5%

Здравоохранение

17.1%
1.3%

Потребительский циклический сектор

15.1%
11.9%

Промышленность

11.0%
32.4%

Технологии

9.1%
12.1%

Финансовые услуги

7.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.8%

Сырьевые материалы

5.0%
9.4%

Энергетика

2.2%
7.9%

Недвижимость

1.9%
5.0%

Коммунальные услуги

1.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

BINV
23.1%
FDT
2.5%

Здравоохранение

BINV
17.1%
FDT
1.3%

Потребительский циклический сектор

BINV
15.1%
FDT
11.9%

Промышленность

BINV
11.0%
FDT
32.4%

Технологии

BINV
9.1%
FDT
12.1%

Финансовые услуги

BINV
7.9%
FDT
9.9%

Коммуникационные услуги

BINV
6.2%
FDT
2.8%

Сырьевые материалы

BINV
5.0%
FDT
9.4%

Энергетика

BINV
2.2%
FDT
7.9%

Недвижимость

BINV
1.9%
FDT
5.0%

Коммунальные услуги

BINV
1.4%
FDT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с VXUSBINV с SCHGBINV с IDVO
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

BINV vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINVFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.31

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.66

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

8.86

-1.85

BINV vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINV и FDT

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINVFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-46.10%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.41%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-9.86%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-10.73%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.02%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FDT

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 3.27%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINVFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.48%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

18.46%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

20.55%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

18.62%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.53%

-3.86%

Сравнение комиссий BINV и FDT

BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FDT

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности FDT в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BINV
Brandes International ETF		2.14%2.23%2.40%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.91%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

BINV and FDT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDT has higher volatility (6.48%) compared to BINV (3.27%). In terms of maximum drawdown, BINV dropped -14.91% vs FDT's -46.10%.

On 1-year performance, FDT leads with 35.51% vs 24.86% for BINV. On fees, BINV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BINV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 35.51% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.14% for BINV.

They also come from different issuers: Brandes and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for BINV and 0.80% for FDT.

BINV currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINV и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор