Сравнение BINV с FDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).
BINV и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BINV и FDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINV и FDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 3.47% | 37.84% | 7.71% | 12.66% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.73% | 52.21% | 6.97% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.
BINV
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINV и FDT
BINV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.
Доходность на риск
BINV vs. FDT — Ранг доходности на риск
BINV
FDT
Сравнение BINV c FDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINV | FDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.96 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.59 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 4.30 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 17.64 | -7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.36 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между BINV и FDT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINV и FDT
Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FDT в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINV Brandes International ETF | 2.12% | 2.23% | 2.40% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.19% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BINV и FDT
Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -46.10% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.41% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -8.75% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -10.86% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.27% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINV и FDT
Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINV | FDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 8.78% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 14.05% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 19.39% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 17.87% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 18.33% | -3.65% |