Сравнение BINC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BINC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 14.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и IWM
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BINC vs. IWM — Ранг доходности на риск
BINC
IWM
Сравнение BINC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.15 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.70 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.93 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 7.08 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.15 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.34 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между BINC и IWM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IWM
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и IWM
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -59.05% | +56.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -13.74% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -7.33% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.83% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.73% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IWM
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 7.36% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 14.48% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 23.18% | -20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 22.54% | -19.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 22.99% | -19.96% |