Сравнение BIMSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.68% соответственно.
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и BND
BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BIMSX vs. BND — Ранг доходности на риск
BIMSX
BND
Сравнение BIMSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.32 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.75 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 4.78 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.93 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и BND составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и BND
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и BND
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -18.58% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -2.44% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -17.91% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | -18.58% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.54% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.07% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.90% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и BND
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.63% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 2.52% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 4.30% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.00% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 5.52% | -2.28% |