Сравнение BIMIX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции WFBIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.00% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
WFBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и WFBIX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
BIMIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
BIMIX
WFBIX
Сравнение BIMIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.21 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.44 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 4.01 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.85 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и WFBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и WFBIX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и WFBIX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -18.68% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -2.80% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -17.84% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -18.68% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.15% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.27% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.01% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и WFBIX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.57% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 4.40% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.37% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.15% | -1.90% |