PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с VBMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с VBMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и VBMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и VBMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		-0.30%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VBMFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции VBMFX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.50% соответственно.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

VBMFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.35%
1 год
3.55%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIB
Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с PFMVBMFX с GIBIXVBMFX с VSIGX

Сравнение комиссий BIMIX и VBMFX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBMFX в 0.15%.

BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund

Доходность на риск

BIMIX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXVBMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.90

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.30

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.62

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.56

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. VBMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VBMFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и VBMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXVBMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.90

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.96

+0.21

Корреляция

Корреляция между BIMIX и VBMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и VBMFX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VBMFX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.50%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и VBMFX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и VBMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXVBMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-19.08%

+6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.73%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-18.24%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-19.08%

+6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.56%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.70%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и VBMFX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXVBMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.55%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.58%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.35%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

5.99%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

4.96%

-1.71%