PortfoliosLab logo
Сравнение BIMIX с IGIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIMIX и IGIB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.99%
94.59%
BIMIX
IGIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIMIX:

2.17

IGIB:

1.51

Коэф-т Сортино

BIMIX:

3.37

IGIB:

2.17

Коэф-т Омега

BIMIX:

1.42

IGIB:

1.27

Коэф-т Кальмара

BIMIX:

1.17

IGIB:

0.80

Коэф-т Мартина

BIMIX:

7.20

IGIB:

5.03

Индекс Язвы

BIMIX:

0.99%

IGIB:

1.66%

Дневная вол-ть

BIMIX:

3.29%

IGIB:

5.53%

Макс. просадка

BIMIX:

-12.76%

IGIB:

-20.77%

Текущая просадка

BIMIX:

-0.57%

IGIB:

-2.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIMIX показывает доходность 2.44%, а IGIB немного ниже – 2.33%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.53% соответственно.


BIMIX

С начала года

2.44%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.16%

1 год

7.14%

5 лет

1.03%

10 лет

2.03%

IGIB

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.49%

1 год

8.44%

5 лет

1.31%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIMIX и IGIB

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


График комиссии BIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMIX: 0.30%
График комиссии IGIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGIB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIMIX и IGIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMIX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг риск-скорректированной доходности IGIB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIMIX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIMIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIMIX: 2.17
IGIB: 1.51
Коэффициент Сортино BIMIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIMIX: 3.37
IGIB: 2.17
Коэффициент Омега BIMIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIMIX: 1.42
IGIB: 1.27
Коэффициент Кальмара BIMIX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIMIX: 1.17
IGIB: 0.80
Коэффициент Мартина BIMIX, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BIMIX: 7.20
IGIB: 5.03

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IGIB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17
1.51
BIMIX
IGIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и IGIB

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности IGIB в 4.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional
3.94%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.47%2.57%2.54%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.47%4.41%3.78%3.04%2.33%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%2.46%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и IGIB

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и IGIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57%
-2.66%
BIMIX
IGIB

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и IGIB

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.30%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30%
2.68%
BIMIX
IGIB