Сравнение BIMIX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у IGIB с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям IGIB по среднегодовой доходности: 2.23% против 3.08% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и IGIB
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
BIMIX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
BIMIX
IGIB
Сравнение BIMIX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.75 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.08 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 7.37 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.69 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и IGIB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и IGIB
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и IGIB
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -20.62% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -3.01% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -20.62% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -20.62% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.91% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.59% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.85% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и IGIB
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.12% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.91% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 4.83% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.55% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.04% | -2.79% |