Сравнение BIMIX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.46% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и FMBPX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
BIMIX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
BIMIX
FMBPX
Сравнение BIMIX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.19 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.03 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.03 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.29 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.25 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и FMBPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и FMBPX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и FMBPX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -18.34% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -3.15% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -18.02% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -18.34% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.08% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -3.28% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 1.14% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и FMBPX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.50% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 3.02% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 5.43% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 6.72% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.08% | -1.83% |