PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMBX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMBX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

BIMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMBX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		1.16%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 4.72% против 10.88% соответственно.

BIMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.60%
С начала года
1.16%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.15%
3 года*
6.56%
5 лет*
4.18%
10 лет*
4.72%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с HMEZXBIMBX с FABZXBIMBX с JAAAXBIMBX с VTBIMBX с SPY
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий BIMBX и TSAIX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

BIMBX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMBXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.62

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

6.28

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMBX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMBXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.48

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.62

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.67

+0.77

Корреляция

Корреляция между BIMBX и TSAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и TSAIX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.24%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и TSAIX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMBXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-34.58%

+25.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-11.72%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-28.28%

+21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-34.58%

+25.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-7.52%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-4.96%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.71%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и TSAIX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.56%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMBXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

6.34%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

10.26%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

17.32%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

16.20%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

17.62%

-14.10%